某期权执行价格为120元,根据复制原理确定的投资组合中,若到期日下行股价为105元,
题型:单项选择题
问题:
某期权执行价格为120元,根据复制原理确定的投资组合中,若到期日下行股价为105元,套期保值比率为0.5,若无风险年利率为10%,期权到期日为半年,则该组合中借款的数额为()元。
A.21
B.52.5
C.50
D.44
某期权执行价格为120元,根据复制原理确定的投资组合中,若到期日下行股价为105元,套期保值比率为0.5,若无风险年利率为10%,期权到期日为半年,则该组合中借款的数额为()元。
A.21
B.52.5
C.50
D.44