假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票
题型:问答题
问题:
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。
要求:
利用两期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表,并确定看涨期权的价格。
单位:元 | |||||
期数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
时间(年) | |||||
股票价格 | |||||
买入期权价格 | |||||