已知某股票当前的股价为62元，看涨期权执行价格为70元，距离到期口的时间为4周，股价
题型：问答题
问题：
已知某股票当前的股价为62元，看涨期权执行价格为70元，距离到期口的时间为4周，股价的方差为0.35，无风险年利率为5%，假设该期权为欧式期权。
要求：
（1）利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型为该看涨期权定价。
（2）在套利驱动的均衡状态下，确定与该看涨期权具有相同执行价格和到期日的看跌期权的价格。
已知某股票当前的股价为62元，看涨期权执行价格为70元，距离到期口的时间为4周，股价的方差为0.35，无风险年利率为5%，假设该期权为欧式期权。
要求：
（1）利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型为该看涨期权定价。
（2）在套利驱动的均衡状态下，确定与该看涨期权具有相同执行价格和到期日的看跌期权的价格。